Вариант № 8.
Ситуационная
(практическая)
задача № 1
№
|
цена
акции,
долл. США
|
доходность
капитала,
%
|
уровень
дивидендов,
%
|
№
|
цена
акции,
долл. США
|
доходность
капитала,
%
|
уровень
дивидендов,
%
|
1
|
32
|
20
|
2,2
|
12
|
33
|
29
|
2,4
|
2
|
27
|
16
|
1,7
|
13
|
33
|
22
|
2,3
|
3
|
22
|
13
|
1,1
|
14
|
27
|
16
|
1,5
|
4
|
41
|
31
|
2,7
|
15
|
27
|
18
|
1,5
|
5
|
27
|
18
|
2,1
|
16
|
20
|
10
|
1,2
|
6
|
40
|
30
|
2,7
|
17
|
28
|
14
|
2
|
7
|
35
|
30
|
2,5
|
18
|
38
|
28
|
1,8
|
8
|
37
|
29
|
2,4
|
19
|
36
|
30
|
2,2
|
9
|
30
|
17
|
2
|
20
|
34
|
25
|
2,9
|
10
|
31
|
23
|
2
|
21
|
39
|
30
|
3,1
|
11
|
32
|
25
|
2,2
|
22
|
37
|
22
|
2,6
|
|
|
Имеются
следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным
акциям, а также данные о доходности 22 компаний.
Требуется:
1. Построить корреляционное
поле
между
ценой акции
и доходностью капитала. Выдвинуть
гипотезу о
тесноте и
виде зависимости
между
доходностью и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости
цены
акции от
доходности капитала.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с
надежностью 0,9 и построить для
них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера
оценить статистическую значимость уравнения
регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с
надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения
множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8.
Проанализировать статистическую значимость коэффициентов
множественного
уравнения
с надежностью 0,9
и построить для
них доверительные интервалы.
9.
Найти
коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10.
Найти
скорректированный коэффициент
множественной детерминации.
Сравнить его с нескорректированным
(общим) коэффициентом детерминации.
11.
С помощью F -критерия
Фишера оценить
адекватность
уравнения
регрессии с надежностью 0,9.
12.
Дать
точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены
акции компании с доходностью капитала
33%
и уровнем дивидендов 3%.
13. Проверить построенное
уравнение на
наличие мультиколлинеарности по:
критерию
Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная
(практическая)
задача № 2
Имеются
поквартальные
данные
за
последние
4 года об объеме
экспорта
в
России (100 млрд. долл.).
№ кв-ла
|
Экспорт
|
№ кв-ла
|
Экспорт
|
1
|
51,47
|
9
|
61,06
|
2
|
54,69
|
10
|
60,44
|
3
|
53,39
|
11
|
59,14
|
4
|
56,61
|
12
|
57,22
|
5
|
55,31
|
13
|
68,6
|
6
|
58,53
|
14
|
69,58
|
7
|
64,28
|
15
|
70,52
|
8
|
62,36
|
16
|
71,5
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда
во
временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных
колебаний во временном
ряде.
3. Оценить параметры
линейной трендовой модели,
проверить
статистическую
значимость
соответствующего
уравнения
регрессии
с надежностью 0,95.
4. Дать точечный
и интервальный прогноз объема
экспорта на второй квартал следующего года с надежностью 0,95.
Тестовые задания
Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать
единственно верный, по Вашему мнению.
1. Какие из приведенных ниже типов данных являются наблюдением одной переменной в различные моменты времени:
a)
пространственные
данные;
b)
панельные данные;
c) временной ряд;
d) моментный ряд.
Коэффициент
регрессии
a* в линейном
уравнении
y* = b* + a* x
равен…
a) углу наклона линии регрессии по отношению
к оси x ;
b) тангенсу угла
наклона
линии регрессии по отношению к оси x ;
c) координате
точки пересечения линии регрессии с осью y ;
d)
координате точки пересечения линии регрессии с осью x .
3. В каких пределах меняется
коэффициент детерминации?
а) от 0 до +∞;
б)
от - ∞ до +∞;
в) от
0 до +1;
г) от -l до +1.
4. Коэффициент частной
корреляции показывает:
a) влияние всей совокупности факторов на
часть дисперсии изучаемой
переменной;
b)
частичное
влияние какого-либо фактора
на изучаемую переменную;
c) влияние результата деления каких-либо факторов на изучаемую переменную;
d)
чистое
влияние какого-либо фактора на
изучаемую переменную при
исключении влияния
прочих факторов.
5. Скорректированный коэффициент детерминации
a) всегда
растет с увеличением
количества
объясняющих переменных;
b)
не меняется с увеличением количества
объясняющих переменных;
c) всегда
уменьшается
с увеличением количества объясняющих переменных;
d)
может уменьшиться с увеличением количества объясняющих переменных.
6. Если коэффициент ранговой корреляции Спирмена
для между независимой
переменой и
модулями остатков равен 0,01, это говорит об…
a) гомоскедастичности
в модели;
b)
гетероскедастичности в модели;
c)
адекватности уравнения на
уровне
значимости 0,01;
d)
неадекватности
уравнения на
уровне значимости 0,01
7. Причиной автокорреляции остатков может
являться
a)
неверная спецификация модели;
b)
корреляция между случайной составляющей и
независимой переменной;
c)
корреляция
между зависимой и независимой переменными;
d)
корреляция между независимыми переменными.
8. Трендом называется:
a)
тенденция
в развитии временного ряда;
b)
отсутствие тенденции в развитии временного ряда;
c) зависимость абсолютных приростов ряда
от времени;
d)
отсутствие случайности в уровнях ряда.
9.
Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области за
8 лет:
Год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
У, ц/га
|
10,7
|
10,2
|
14,9
|
13,1
|
11,7
|
17,2
|
23,2
|
20,1
|
|
|
Медиана
этого ряда равна:
a) 14;
b)15,14;
c) 12,4; d)
15,4.
10. Приведенной формой модели
называют
модель, в которой:
a)
эндогенные переменные
выражены только через предопределенные;
b) эндогенные
переменные выражены только через экзогенные;
с) каждая эндогенная
переменная выражена через предопределенные и
некоторые другие эндогенные;
d)
каждая
эндогенная
переменная выражена через предопределенные и все остальные эндогенные.
|